Le tsar Nicolas II et la tsarine Alexandra ont été déçus par la naissance de la grande duchesse Anastasia, leur quatrième fille, car ils désiraient un héritier mâle. Le tsar Nicolas II est allé se promener pour se calmer.

Connue pour son charme et sa vivacité d'esprit, elle se retrouvait souvent dans le pétrin à cause de ses farces et de son humour acéré, en particulier avec ses frères et sœurs. Son comportement espiègle consistait entre autres à faire trébucher les domestiques, à grimper aux arbres et à faire des farces à ses précepteurs.

Inconsciente du chaos qu'il allait provoquer, la mère d'Anastasia a recherché les prétendues capacités de guérison de Grigori Raspoutine. Le paysan russe et autoproclamé "homme saint" est devenu profondément impliqué dans leur vie, Anastasia le qualifiant même de "Notre ami". Cependant, il n'en était rien.